Detalles MARC
| 000 -CABECERA |
|---|
| Longitud fija campo de control |
10220nad a22007697i 4500 |
| 003 - IDENTIFICADOR DELl NÚMERO DE CONTROL |
|---|
| Identificador del número de control |
CO-SiCUC |
| 005 - FECHA Y HORA DE LA ÚLTIMA TRANSACCIÓN |
|---|
| Fecha y hora de la última transacción |
20240608110041.0 |
| 008 - CÓDIGOS DE INFORMACIÓN DE LONGITUD FIJA |
|---|
| Códigos de información de longitud fija |
230413b |||||||| |||| 00| 0 spa d |
| 040 ## - FUENTE DE LA CATALOGACIÓN |
|---|
| Centro catalogador de origen |
CO-SiCUC |
| Lengua de catalogación |
spa |
| Centro transcriptor |
CO-SiCUC |
| Normas de descripción |
rda |
| 090 ## - CAMPOS LOCALES |
|---|
| Signatura local (OCLC) ; Signatura sin dividir, número de libro, CALL (RLIN) |
EAF-07954 2019 |
| 100 1# - PUNTO DE ACCESO PRINCIPAL-NOMBRE DE PERSONA |
|---|
| Nombre de persona |
Rivero Monterroza, Dayana Mairet |
| Código de función |
aut |
| Término indicativo de función |
autora |
| 9 (RLIN) |
49426 |
| 245 10 - TÍTULO PROPIAMENTE DICHO |
|---|
| Título |
Análisis de la rentabilidad y el riesgo de los instrumentos financieros del mercado de renta variable de la bolsa de valores de Santiago de Chile, según el índice bursátil IPSA, en el periodo del mes de enero 2018 hasta el mes de abril 2019 / |
| Mención de responsabilidad, etc. |
Dayana Mairet Rivero Monterroza, Elisa Marcela Hernández Aponte y Yulieth Mayerly Antolines Navarro ; director, Carlos Augusto Gomez Perez. |
| 264 #1 - PRODUCCIÓN, PUBLICACIÓN , DISTRIBUCIÓN, FABRICACIÓN Y COPYRIGHT |
|---|
| Lugar de producción, publicación, distribución, fabricación |
Sincelejo : |
| Nombre del productor, editor, distribuidor, fabricante |
Corporación Universitaria del Caribe - CECAR, |
| Fecha de de producción, publicación, distribución, fabricación o copyright |
2019. |
| 300 ## - DESCRIPCIÓN FÍSICA |
|---|
| Extensión |
1.9 MB : |
| -- |
72 páginas ; |
| Otras características físicas |
gráficas, tablas ; |
| 336 ## - TIPO DE CONTENIDO |
|---|
| Fuente |
rdacontent |
| Término de tipo de contenido |
texto |
| Código de tipo de contenido |
txt |
| 337 ## - TIPO DE MEDIO |
|---|
| Fuente |
rdamedia |
| Nombre del tipo de medio |
computadora |
| Código del tipo de medio |
c |
| 338 ## - TIPO DE SOPORTE |
|---|
| Fuente |
rdacarrier |
| Nombre del tipo de soporte |
recurso en línea |
| Código del tipo de soporte |
cr |
| 347 ## - CARACTERÍSTICAS DEL ARCHIVO DIGITAL |
|---|
| Fuente |
rdaft |
| Tipo de archivo |
PDF |
| 502 ## - NOTA DE TESIS |
|---|
| Nota de tesis |
Trabajo de grado |
| Tipo de título |
(Especialista en Administración Financiera) -- |
| Nombre de la institución que otorga el título |
Corporación Universitaria del Caribe. Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas. Programa de Especialización de Administración Financiera. Sincelejo, 2019. |
| 510 ## - NOTA DE CITAS O REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS |
|---|
| Nombre de la fuente |
Aguas Andinas S.A. (s.f). Historia de aguas andinas. Recuperado del sitio web de Aguas Andinas<br/>S.A. : www.aguasandinas.cl/web/aguasandinas/historia |
| 510 ## - NOTA DE CITAS O REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS |
|---|
| Nombre de la fuente |
Andbank. (s.f) Observatorio del Inversor. Recuperado de Sitio Web de Andbank:<br/>http://andbank.es/observatoriodelinversor/ratio-de-sharpe-entre-rentabilidad-y-riesgo/ |
| 510 ## - NOTA DE CITAS O REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS |
|---|
| Nombre de la fuente |
Avendaño, C., Barbutin, H., & Franco, L. (2011). Modelo de Markowitz y Modelo de BlackLitterman en la optimización de portafolios de inversión (Trabajo de Grado). Recuperado<br/>de www.scielo.org.co/pdf/teclo/n26/n26a05.pdf<br/> |
| 510 ## - NOTA DE CITAS O REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS |
|---|
| Nombre de la fuente |
Banco de Chile. (s.f). Informacion de inversionistas. Recuperado del sitio web de Banco de Chile:<br/>ww3.bancochile.cl/wps/wcm/connect/inversionistas/portal/informacióncorporativa/perfil-corporativo |
| 510 ## - NOTA DE CITAS O REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS |
|---|
| Nombre de la fuente |
Banco de Crédito e Inversiones. (s.f). Informacion del sector bancario. Recuperado del sitio web<br/>Banco de Crédito e Inversiones: https://www.bci.cl/equityresearch/sectorbancario/products/sm-chile-b |
| 510 ## - NOTA DE CITAS O REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS |
|---|
| Nombre de la fuente |
BBVA S.A. (s.f). Como funcionan las inversiones en renta variable. Recuperado del sitio web de<br/>BBVA: http://bbva.es/general/finanzas-vistazo/fondos-inversion/que-es-la-rentavariable/index.jsp |
| 510 ## - NOTA DE CITAS O REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS |
|---|
| Nombre de la fuente |
Betancourt, K., Garcia, C., & Lozano, V. (2013). Teoría de Markowitz con metodología EWMA<br/>para la toma de decisión sobre cómo invertir su dinero. Atlantic Review of Economics, 1.<br/>Coruña: Colegio de Economistas de A Coruña. Recuperado de<br/>www.econstor.eu/bitstream/10419/146571/1/776593250.pdf |
| 510 ## - NOTA DE CITAS O REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS |
|---|
| Nombre de la fuente |
Bodie, Z., Kane, A., & Marcus, A. (2004) Principios de inversiones. (5a ed.). Madrid: McGrawHill Interamericana |
| 510 ## - NOTA DE CITAS O REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS |
|---|
| Nombre de la fuente |
Bolsa de Santiago. (s.f.). Preguntas frecuentes. Recuperado del sitio web Bolsa de Santiago:<br/>http://bolsadesantiago.com/#/preguntas_frecuentes |
| 510 ## - NOTA DE CITAS O REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS |
|---|
| Nombre de la fuente |
Bolsa de Santiago. (s.f.). Indice IPSA. Recuperado del sitio web Bolsa de Santiago:<br/>http://bolsadesantiago.com/#/detalle_indice/SP%20IPSA |
| 510 ## - NOTA DE CITAS O REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS |
|---|
| Nombre de la fuente |
Díaz, G. (2011) El riesgo de mercado y su incidencia en los portafolios de inversión de las<br/>economías domésticas, caso de adquisición de vivienda y activos financieros. (Tesis de<br/>doctorado en ciencias económicas) Universidad Nacional de Colombia. Bogotá. Trabajo<br/>de Grado. Recuperado de<br/>www.bdigital.unal.edu.co/3560/1/EL_RIESGO_DE_MERCADO_Y_SU_INCIDENCIA<br/>_EN_LOS_PORTAFOLIOS_DE_INVERSION.pdf |
| 510 ## - NOTA DE CITAS O REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS |
|---|
| Nombre de la fuente |
Doldán, F. (2003). Dirección financiera de la empresa. (1a ed.). Santiago: Andavira Editora. |
| 510 ## - NOTA DE CITAS O REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS |
|---|
| Nombre de la fuente |
Economipedia. (s.f.). Definicion de bolsa de valores. Recuperado de Sitio Web de Economipedia:<br/>http://economipedia.com/definiciones/bolsa-de-valores.html |
| 510 ## - NOTA DE CITAS O REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS |
|---|
| Nombre de la fuente |
Economipedia. (s.f.). Modelo de valoración de activos. Recuperado de Sitio Web de<br/>Economipedia: http://economipedia.com/definiciones/modelo-valoracion-activosfinancieros-capm.html |
| 510 ## - NOTA DE CITAS O REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS |
|---|
| Nombre de la fuente |
ENEL AMERICAS S.A. (s.f). Historia Enel Americas. Recuperado del sitio web de Enel<br/>Américas: www.enelamericas.com/es/conocenos/a201609-Conocenos.html |
| 510 ## - NOTA DE CITAS O REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS |
|---|
| Nombre de la fuente |
Enel Chile S.A. (s.f). Historia Enel Americas. Recuperado del sitio web Enel Chile:<br/>https://enel.cl/es/conoce-enel/enel-chile.thml |
| 510 ## - NOTA DE CITAS O REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS |
|---|
| Nombre de la fuente |
Fabozzi, F., Ferri, M., & Modigliani, F. (1996). Mercados e Instituciones Financieras. (1ª ed.).<br/>México: Prentice hall Hispanoamericana. |
| 510 ## - NOTA DE CITAS O REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS |
|---|
| Nombre de la fuente |
Gálvez, P., Gutiérrez, M., & Salgado, M. (noviembre, 2010). Optimización de carteras de inversión<br/>modelo de Markowitz y estimación de volatilidad con Garch. Horizontes Empresariales,<br/>9(2), 39-50. Recuperado de http://ubiobio.cl/miweb/webfile/media/42/version%209-<br/>2/finanzas.pdf<br/> |
| 510 ## - NOTA DE CITAS O REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS |
|---|
| Nombre de la fuente |
Grajales, D. (2009). Gestión de portafolios. Una mirada crítica más allá de Markowitz. ADMINISTER 15(jul – dic), 154 – 162. Recuperado de<br/>www.publicaciones.eafit.edu.co/indez.php/administer/article/download/259/259. |
| 510 ## - NOTA DE CITAS O REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS |
|---|
| Nombre de la fuente |
Grupo Bancolombia S.A. (s.f). Mercado de capitales. Recuperado del sitio web de Grupo<br/>Bancolombia: http://grupobancolombia.com/wps/portal/empresas/capitalinteligente/mercado-capitales/portafolios-inversion-proceso-construccion-generador-valor |
| 510 ## - NOTA DE CITAS O REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS |
|---|
| Nombre de la fuente |
IFC MARKETS. (s.f). Mercado Forex. Recuperado del sitio web de IFCMARKETS:<br/>http://ifcmarkets.es/about-forex/investment-portfolio |
| 510 ## - NOTA DE CITAS O REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS |
|---|
| Nombre de la fuente |
Markowitz, H. (marzo., 1952). Portfolio selection. The Journal of Finance, 7(1), 77-91.<br/>Recuperado de www.math.ust.hk/~maykwok/courses/ma362/07F/markowitz_JF.pdf |
| 510 ## - NOTA DE CITAS O REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS |
|---|
| Nombre de la fuente |
MSN. (s.f). Historia Sgo Andina. Recuperado del sitio web MSN: www.msn.com/escl/dinero/stockdetails/historial/sgo-andina-b/fi-acyw7w |
| 510 ## - NOTA DE CITAS O REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS |
|---|
| Nombre de la fuente |
Rankia. (s.f). Como invertir en bolsa. Recuperado del sitio web de Rankia:<br/>http://rankia.mx/blog/como-comenzar-invertir-bolsa/3602876-que-tipo-riesgo-existenmercado<br/> |
| 510 ## - NOTA DE CITAS O REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS |
|---|
| Nombre de la fuente |
Santana, F. (2013). Modelo de valoración de activos financieros (CAPM) y teoría de valoración<br/>por arbitraje (APT): un test empírico en las empresas del sector eléctrico brasileño.<br/>Cuadernos de Contabilidad, 14(35), 731-746. Recuperado de<br/>http://scielo.org.co/pdf/cuco/v14n35/v14n35a14.pdf |
| 510 ## - NOTA DE CITAS O REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS |
|---|
| Nombre de la fuente |
Santander. (s.f). Informacion banco santander. Recuperado del sitio web del Banco Santander:<br/>www.santander.cl/nuestro_banco/informacion-corporativa.asp |
| 510 ## - NOTA DE CITAS O REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS |
|---|
| Nombre de la fuente |
Sharpe, W. (septiembre., 1964). Capital Assets Prices: a theory of market under conditions of risk.<br/>The Journal of Finance, 19(3), Pág. 425-442. Recuperado de<br/>http://psc.ky.gov/pscecf/2012-00221/rateintervention@ag.ky.gov/10252012f/sharpe_-<br/>_CAPM.pdf |
| 510 ## - NOTA DE CITAS O REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS |
|---|
| Nombre de la fuente |
SQM. (s.f). Informacion de Sqm. Recuperado del sitio web SQM: https://www.sqm.com/acercade-sqm/informacion-corporativa/somos-sqm/ |
| 510 ## - NOTA DE CITAS O REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS |
|---|
| Nombre de la fuente |
Suarez, A. (2014). Decisiones óptimas de inversión y financiación en la empresa. (22ª ed.).<br/>Madrid: Piramide.<br/> |
| 510 ## - NOTA DE CITAS O REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS |
|---|
| Nombre de la fuente |
Superintendencia de Valores y Seguros de Chile. (s.f.). Comision de los mercados financieros.<br/>Recuperado del sitio web CMF Portal. http://svs.cl/educa/600/w3-propertyvalue-734.html |
| 510 ## - NOTA DE CITAS O REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS |
|---|
| Nombre de la fuente |
Valderrama, S. (2014). Diseño de portafolios de inversión mediante el modelo de selección de<br/>Markowitz y el modelo CAPM. Trabajo de grado. Recuperado de<br/>http://repository.javeriana.edu.co/bitstream/handle/10554/14843/ValderramaGomezSanti<br/>ago2014.pdf?sequence=1&isAllowed=y |
| 510 ## - NOTA DE CITAS O REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS |
|---|
| Nombre de la fuente |
Wikipedia. (s.f). Empresas Copec. Recuperado del sitio web de Wikipedia:<br/>http://es.wikipedia.org/wiki/Empresas_Copec |
| 520 ## - NOTA DE SUMARIO |
|---|
| Sumario, etc, |
El mercado de capitales chileno ha tenido un fuerte crecimiento en los últimos años, el desarrollo de los inversionistas institucionales, como lo son las administradoras de fondos de pensión y compañías de seguros entre otras, han jugado un papel importante. Su participación tanto de demandantes como oferentes de valores ha permitido ir tejiendo la trama de un mercado más competitivo y sofisticado. Los productos ofrecidos en el mercado tienen una mayor complejidad y se ajustan a las preferencias de inversionistas cada vez más exigentes. De ahí que la finalidad de este trabajo es entregarle al inversionista un análisis del rendimiento y riesgo de un portafolio de inversión, usando el modelo de Harry Markowitz para la conformación de un portafolio y diversificación de su inversión, usando como referente el índice bursátil IPSA de la Bolsa de Valores de Santiago, para un período de un año y cuatro meses comprendido entre enero de 2018 y abril de 2019. |
| Fuente proveedora |
El trabajo. |
| 520 ## - NOTA DE SUMARIO |
|---|
| Sumario, etc, |
The Chilean capital market has had a strong growth in recent years, the development of institutional investors, such as pension fund managers and insurance companies among others, have played an important role. It´s participation of both claimants and suppliers of securities has allowed weaving the plot of a more competitive and sophisticated market. The products offered on the market are more complex and are tailored to the prefferences of increasingly demanding investors. Hence, the purpose of this work is to provide the investor with an assessment of the perfomance and risk of an investment portfolio, using Harry Markowitz model for building a portfolio and diversification of its investment, using the IPSA stock index as a reference of the Santiago Stock Exchange, for a period of one year and four months between January 2018 and April 2019. |
| Fuente proveedora |
El trabajo. |
| 590 ## - NOTAS LOCALES |
|---|
| Nota local |
Especialización en Administración Financiera |
| 650 07 - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA - TÉRMINO DE MATERIA |
|---|
| Término de materia o nombre geográfico como elemento inicial |
Economía. |
| Fuente del encabezamiento o término |
armarc |
| 9 (RLIN) |
49413 |
| 650 07 - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA - TÉRMINO DE MATERIA |
|---|
| Término de materia o nombre geográfico como elemento inicial |
Mercado de capitales. |
| Fuente del encabezamiento o término |
armarc |
| 9 (RLIN) |
12268 |
| 650 07 - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA - TÉRMINO DE MATERIA |
|---|
| Término de materia o nombre geográfico como elemento inicial |
Bolsa de valores. |
| Fuente del encabezamiento o término |
armarc |
| 9 (RLIN) |
25986 |
| 653 ## - TÉRMINO DE INDIZACIÓN - NO CONTROLADO |
|---|
| Término no controlado |
Portafolio de inversiones. |
| 653 ## - TÉRMINO DE INDIZACIÓN - NO CONTROLADO |
|---|
| Término no controlado |
Rentabilidad. |
| 653 ## - TÉRMINO DE INDIZACIÓN - NO CONTROLADO |
|---|
| Término no controlado |
Riesgo. |
| 653 ## - TÉRMINO DE INDIZACIÓN - NO CONTROLADO |
|---|
| Término no controlado |
Diversificación. |
| 653 ## - TÉRMINO DE INDIZACIÓN - NO CONTROLADO |
|---|
| Término no controlado |
Modelo de markowitz. |
| 700 1# - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL - NOMBRE DE PERSONA |
|---|
| Nombre de persona |
Hernández Aponte, Elisa Marcela |
| Código de función |
aut |
| Término indicativo de función |
autora |
| 9 (RLIN) |
49427 |
| 700 1# - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL - NOMBRE DE PERSONA |
|---|
| Nombre de persona |
Antolines Navarro, Yulieth Mayerly |
| Código de función |
aut |
| Término indicativo de función |
autora |
| 9 (RLIN) |
49428 |
| 700 1# - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL - NOMBRE DE PERSONA |
|---|
| Nombre de persona |
Gomez Perez, Carlos Augusto |
| Código de función |
dir |
| Término indicativo de función |
director |
| 9 (RLIN) |
46807 |
| 942 ## - ENTRADA DE ELEMENTOS AGREGADOS (KOHA) |
|---|
| Fuente de clasificaión o esquema |
Signatura Local |
| Koha [por defecto] tipo de |
Trabajos de Grado |
